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标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期

栏目:财经    发布时间:2018-03-03 07:24

标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期

兴业期权水晶球20170727

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:1分(谨慎预期)

目标日期:2017.7.28(周五)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价依然处于危险区域,同时认购认沽期权成交比还是处于较低水平,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。

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市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价处于危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率较低,认购认沽期权成交比出现下降,整体而言市场情绪较低。从标的日内走势来看,早盘低开低走,最大跌幅接近1%,随后跌幅收窄,最终标的全天收平,指数小幅上涨0.02%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期

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短期判断

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持在1分(谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价依然处于危险区域,同时认购认沽期权成交比还是处于较低水平,整体而言市场情绪不高,小明对标的后市走势持谨慎预期。

标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期

附表

标的表现相对弱势,后市维持谨慎预期

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

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联系人:于明明

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联系人:王武蕾

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来源:互联网    
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